Kvantinvestering
Likes
5
Antal inlägg
19
Följare
2
Medals
0
Om användaren
Spara enkelt i aktier med strategier som bygger på vetenskaplig forskning. Kvantitativa strategier som i flera vetenskapliga undersökningar slagit börsen. Jag som är grundare av Kvantinvestering heter Simon Johansson. Jag har i flera år varit intresserad av aktier. Ju mer jag läste om aktier och aktiemarknaden, desto starkare växte en tankegång successivt fram; “Är det inte möjligt att utnyttja bolagens nyckeltal på något smart sätt? Istället för att bara investera i passiva indexfonder – går det inte att testa hur det fungerat att investera efter olika nyckeltal i bolagens finansiella redovisning? Då får jag ju en historisk grund att stå på – precis som när man säger att Stockholmsbörsen gett 8-12% per år.” Jag förstod nog inte då att detta var kvantitativ investering. Läs mer på hemsidan... Kontaktmail: info [snabel-a] kvantinvestering [punkt] se
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blog

Hur kan jag månadsspara i en kvantitativ portfölj?

Du kan månadsspara i en kvantitativ portfölj/strategi genom att varje månad köpa en eller flera aktier som du hittar i listan med framsorterade aktier. Du behåller sedan de aktierna i ett år. Sedan säljer du aktierna och köper nya aktier som du hittar i listan med framsorterade aktier. De aktierna du köper i januari 2017, ska du alltså behålla fram tills januari 2018. Då ska du sälja och köpa en ny aktie i listan. Likaså med de aktierna du köpte i februari, mars, april och så vidare. Så här fortsätter du sedan i flera år.

Tänk på att ha en plan med de pengar du tänker investera. Om du har en klumpsumma med pengar kan det vara bra att dela upp den i tolv delar, och fördela under året. Är det en riktigt stor summa pengar kanske du vill fördela den över två eller fler år. Sparar du några procent av din lön varje månad, kanske du inte behöver tänka på att dela upp pengarna på samma sätt.

Du kan också välja att spara varannan eller var tredje månad. Även här kan du göra på samma sätt och behålla aktierna i ett år, för att sedan sälja och köpa nya. Om du köper aktier mer sällan behöver du köpa fler aktier varje gång. Om du sparar några procent av din lön varje månad, kan du då låta pengarna gå in på ett sparkonto de månader du inte köper aktier. Försök gärna då hitta ett sparkonto med ränta och insättningsgaranti.

Vi på Kvantinvestering anser att det ska vara minst 10 st. aktier i en kvantitativ strategi/portfölj. Men det kan vara bra att ha fler än så eftersom vi är ute efter den genomsnittliga avkastningen för en hel portfölj. Därför kan det vara bra att ha 20-30 aktier i en kvantitativ portfölj. Detta skriver Joel Greenblatt om i sin bok En liten bok som slår aktiemarknaden (fortfarande) som handlar om The magic formula. (Du kan läsa om detta i Kvantinvesterings e-bok Den magiska resan, som bygger på Greenblatts bok). När Greenblatt skriver detta så arbetar han med den amerikanska börsen som har många fler bolag än den svenska börsen. Därför skulle man kunna argumentera för att ha färre aktier i en svensk kvantitativ portföljstrategi än det som Greenblatt rekommenderar. Men vi tror ändå att det ligger något i tanken om att vi är ute efter den genomsnittliga avkastningen för en hel portfölj, och att det därför kan vara en bra idé att har fler än 10 st. aktier i en kvantitativ portfölj.

Läs gärna också om uppdateringsfrekvens här:

När ska man köpa och sälja sina aktier i de kvantitativa strategierna? Hur länge ska man behålla aktierna?

Vidare tycker Kvantinvestering att det är bra om man använder flera olika kvantitativa strategier för att diversifiera, istället för att bara använda en strategi.

Till sist anser vi på Kvantinvestering att alla aktier i en kvantiativ aktieportfölj bör ha lika vikt. Alla aktier bör alltså vara lika stora – ha lika stor procentandel i aktieportföljen. Vi talar då här om den aktieportfölj som endast är avsedd just för den kvantitativa strategin. Du kan ha flera olika aktieportföljer till olika strategier. Dessa två undersökningar[1] talar för att en likaviktad portfölj ger mer i avkastning jämfört med en värdeviktad (value-weight) portfölj.

Läs gärna också:

Kvantinvesterings gyllene regler för kvantitativt aktiesparande

Strukturera ditt sparande som en expert

_________________________________________________________

[1] How Portfolio Construction Affects Value Funds. Hämtad 04-09-2017.
https://blog.alphaarchitect.com/2016/05/13/how-portfolio-construction-af...
How Portfolio Construction Affects Momentum Funds. Hämtad 04-09-2017.
https://blog.alphaarchitect.com/2015/11/16/how-portfolio-construction-af...

Tagging (forum): 
Tagging (blog): 
Comment as anonymous user or register/login
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Tagging