Investerarfysikern
Likes
752
Antal inlägg
1391
Följare
141
Medals
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blog

Portfölj och utveckling

På denna sida redovisas de portföljer som jag investerar efter och bloggar om regelbundet på denna blogg. Sparandet ligger uppdelat mellan fyra olika portföljer där fördelningen visas nedan. Målet med portföljen och sparandet är att få en hög stabil avkastning på lång sikt.

 

Allokering:

30 % Trendportfölj / taktiskt tillgångsallokering

55 % Aktier

10 % Räntor

5 % Guld

 

Trendportfölj

En del av sparandet ligger i en trendportfölj. Jag tillämpar både aggressiv global tillgångsallokering och dual momentum. Principen är att få hög och stabil avkastning genom att följa tillgångars momentum och byta mellan olika tillgångar efter de signaler som ges. Det mesta av sparandet sker främst i ETF:en GMOM.

 

Aktieportföljer

Aktiesparandet ligger i kvantitativa strategier som investerar i aktier utifrån olika värdekriterier. De portföljer som investerar i Sverige är; EV/EBIT, EV/EBIT + momentum, Value Composite, Value Composite + momentum. De amerikanska portföljerna investerar i net-nets och värdebolag efter value composite med F-score. Därutöver ligger en del av sparandet i diverse internationella ETF:er. Utvecklingen för alla portföljer sedan start visas nedan (gick över från indexfonder till aktivt/kvantitativt sparande under 2015):

 

 

Utveckling för egna aktiestrategier sedan start i början av 2015:

 

Ränteportfölj

Räntedelen av portföljen ligger investerad på ett vanligt sparkonto i dagsläget och fungerar som buffert för oförutsedda utgifter och som kassa då köplägen dyker upp vid marknadsturbulens.

 

Avkastning för bloggens strategier

 

 
 
 
Tagging (blog): 
zlaskarn's picture
239
359
24
1
zlaskarn

Ser ruggigt bra ut

Anonymous's picture
TheDude (not registered)

Ser verkligen intressant ut o stort tack för länkarna till Investing For A Living.

Det skulle vara suveränt om du har möjlighet att kompletera dina grafer med innehav i procent antingen genom det cirkeldiagram som i finns i samma rapport som dina publicerade grafer eller bättre i from av en tabeller med summa 100%

Jag är mest nyfiken på dina innehav i:
Taktisk tillgångsallokering
och
Kvantitativa portföljer

 

Anonymous's picture
TheDude (not registered)

Du kan ta bort ovanstående kommentar o denna.

Har ägnat flera timmar på denna super blogg, hittade all inf. jag sökte o lite till :)

Anonymous's picture
d (not registered)

I Börslabbets portfölj rekommenderas t ex en sammansättning av de trendande modellerna. Vad skulle du säga är en generellt bra uppdelning mellan dem? 1/3 på varje, eller övervikt för t ex value? 

Investerarfysikern's picture
752
1391
141
0
Investerarfysikern

En tredjedel är en bra version och som sagt är det som används i Börslabbets portfölj. Själv är jag mer övertygad över trendande värde och skulle ha mer övervikt till det. Finns många internationella resultat som visar på att den historiskt fungerat bäst i flera olika marknader etc. 

Anonymous's picture
Fredrik_84 (not registered)

Hej!

 

Har ägnat sista tiden åt att läsa på väldigt mycket kring kvantitativa strategier samt trendföljande strategier. Har också blivit medlem i börslabbet.

Har länge hållt på med aktier, men känner mig ofta stressad över all uppföljning och läsning som hela tiden måste göras även de dagar man inte har lust. Hade egentligen tänkt sadla om till endast fonder, men så började jag för ca ett år sedan läsa mer och mer om den typen av investeringar du sysslar med.

Jag undrar, hur tänker du kring totala sparandet, ser du allt som en stor portfölj eller behandlar du exempelvis PPM och tjänstepension som egna portföljer?

Jag har egentligen 4 ben som alla kräver ett aktivt val och som allihopa tillsammans kommer bidra till att jag kan leva det liv jag vill när vi blir äldre

1. PPM

Här har jag ändrat allt till AP7 Såfa. Tycker detta är ett bra val och så de jobbar med hävstången med extremt billig belåning är svårt att kopiera.

2. Tjänstepension

Jag har fördelen att jag själv bestämt vilken pensionslösning vi har och jag har valt Avanza till mig och mina anställda. Det innebär att jag kan investera även i ETF och Aktier. Här kommer det in en rätt bra slant varje månad. FN ligger de i 60% Länsförsäkringar Global och 40% Spiltan investmentbolag. Här är jag lite orolig för att Spiltans ökade populäritet kommer vattna ur edgen man får genom att investera i investmentbolag. Dock är avgiften så pass låg så oavsett tror jag inte det på sikt blir sämre än en ren indexfond, möjligen väldigt likt.

Funderingarna jag har är att här applicera Dual momentum. Eventuellt byta till 3 ETF istället. 1 obligation 1 global och 1 svensk. Detta för att undvika att ligga utanför marknaden under fondbytena. Eftersom man investerar i så pass stora index ser jag inte det som en väldigt riskfylld strategi. Jag är 35 så det tar MINST 20 år innan jag börjar nalla på dessa pengar. Förmodligen ännu längre.

 

3. Privata sparandet

Vi månadssparar 5 siffrigt varje månad och detta sparandet är på lång sikt. Jag valde tidigare i veckan att gå helt likvid för att omvärdera och konstruera en plan som vi kan hålla oss till framöver.  Här är min plan att göra en ren aktieportfölj bestående av 60% Svenska aktier och 40% Globala aktier. Övervikt i sverige då vi ser denna portfölj som en portfölj som vi skall leva av någon gång i framtiden och då förmodligen mest i SEK. Jag tänker mig totalt 4 grenar - trendande värde SEK, Trendande Utdelning SEK, Global vet jag inte helt hur jag skall göra än VC2 och CS kanske. Finns ju många amerikanska screeners men väntar med spänning på vad börslabbet skall komma med. Alternativt minskar jag de rena aktieportöljerna lite och klämmer in någon TAA portfölj för att diversifiera strategierna ännu mer. Tänker då att man kanske kan konstruera en svensk variant av AGG3 eller AGG6 strategierna

4. Företaget

Har ett holdingbolag som äger aktier i ett onoterat bolag. Här tickar det varje år in pengar i form av utdelning och jag kan inte dela ut allt varje år pga skatteskäl vilket innebär att jag varje år bygger kassa. Beloppen börjar nu bli så pass stora att det är idiotiskt att ligga på nollräntekonto. Dock så är jag här väldigt försiktig då de pengar som ligger här kan komma till användning den dagen jag får en ny företagside eller liknande. Har väl 3 prospect än så länge

Permamenta portföljen. Väldigt stabil och enkel

Butterfly portfolio - lite samma sak men mer komplicerad?

GTAA13 - kräver mycket mer arbete och hög dollarrisk. Alt göra en svensk variant, men finns inte mycket historik eller backtesting för hur en sådan skulle fungera.

 

Ja det var väl lite av mina funderingar. . väldigt bra att skriva ner vad man tänker.. kanske borde starta en blog ..  Ser gärna mer om sådana övergripande saker framöver. Har någon några inspel eller tips så tas de välkommet emot.

 

// Fredrik

 

Investerarfysikern's picture
752
1391
141
0
Investerarfysikern

Hej!

Trevligt att du hittat vägen till kvantitativa strategier. Som du säger är det är skönt att investera efter när man inte hinner med att analysera själv. 

Det är lite blandat i hur olika gör med detta. Det beror på lite hur man ser sina tillgångar. Alltså, man äger ju pensionstillgångarna indirekt, men har ingen riktigt direkt kontroll av dessa (man kan inte ta ut dem i förtid). Därför har jag skiljt dem ifrån varandra, även om de kan vara relevanta att ha med för att få en helhetsbild. 

Har själv samma strategi i både premiepension och tjänstepension. Egentligen handlar inte det så mycket om lägre risk i detta fall då det är på lång sikt som du ska spara. Själv implementerar jag Dual momentum i dessa portföljer då den strategin gett högre avkastning än indexfonder/AP7. Man är ju ganska begränsad till utbudet, så trendföljning och Dual momentum passar bra. Sen är frågan hur mycket en sån strategi påverkas i och med att ett byte tar ca 1 vecka. Men förhoppningsvis ger det högre avkastning över tid.

I övrigt låter dina strategier vettiga. Bra att skilja de olika investeringarna åt lite och se det som olika "ben". Gör detsamma mellan mina pensionspengar, privata sparande och företagets sparande. Mycket som styr är just tidshorisonten och exempelvis om du behöver pengarna inom något år i företaget är det bra att ta låg risk. Skulle exempelvis vara svårt att se börsen gå ner kraftigt och sen vara i behov av pengarna. Därför många gånger lämpligt att dela upp i kortsiktiga och långsiktiga pengar. 

Lycka till med sparandet! Kan säga att det är helt klart värt att starta en blogg, samlar ens åsikter och gör att man blir "accountable" för sina beslut. Samtidigt bra respons från andra så man undviker göra dumma misstag.

Anonymous's picture
Fredrik_84 (not registered)

Hej

Tack för svar. Väntar med spänning på dina globala alternativ i börslabbet!

 

 

Comment as anonymous user or register/login
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (15)

Tagging